Gestion d’actifs

ESG : Quantalys lance un indicateur pour classer les fonds ISR

Quantalys lance Quantalys ESG 360, un nouveau classement pour s’y retrouver dans la multitude de fonds ISR.

La démarche ESG ou ISR est une véritable déferlante : « Nous avons dénombré 915 fonds ISR le dernier trimestre 2019 et nous sommes déjà à 977 fonds à fin août 2019, soit 62 nouveaux fonds ISR », indique Jean-Paul Raymond, directeur de la recherche et fondateur de Quantalys qui précise qu’à ce rythme, la base de données du fournisseur d'informations financières comptera plus de 1 000 fonds ISR à fin septembre.

Pour s’y retrouver dans cette multitude de fonds ISR ou qui se réclament d’une démarche ESG - certains effectuant un simple coup de pinceau pour « verdir » leur gamme, d’autres réalisant une démarche beaucoup plus approfondie, d'autres encore dotés d'un label d'Etat payant -, Quantalys lance Quantalys ESG 360, un outil de classement des fonds ISR qui prend en compte quatre critères :

- L’intensité ESG du fonds est un indicateur qui mesure le caractère plus ou moins dominant des critères ESG dans la stratégie d’investissement du fonds (0. Aucun / 1. Parmi d’autres 2. Prioritaire 3. Obligatoire)

- Les critères ESG visés par les fonds. Cet indicateur mesure les critères extra-financiers utilisés dans le processus de gestion (ESG Global ou seulement E et/ou S et/ou G)
- L’approche ESG de la stratégie d’investissement, c’est-à-dire un indicateur qui précise l’approche de gestion utilisée (Best in class, exclusion, à impact et/ou ODD…).
- Les thématiques ESG. Cet indicateur précise la thématique ou le secteur d’investissement dans lequel se place le fonds (agriculture, énergies renouvelables, diversité, transport, vieillissement de la population…)

A partir de ces éléments, Quantalys délivre un indicateur sur chacun des fonds qui vient donc s’ajouter à la notation financière du fournisseur de données (Etoiles Quantalys). Un visuel (voir ci-dessous) illustrera l’intensité ESG du fonds et les critères extra-financiers intégrés par le gérant (ESG). Par ailleurs, le moteur de recherche avancé intègre une nouvelle section ESG qui comprend l’ensemble des critères. 

CMG