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Amundi et Machina Capital lancent un fonds equity market neutral

Amundi et Machina Capital lancent l’Amundi Machina Systematic Equity Fund, un fonds « market neutral » qui marque le début d’un nouveau partenariat.

Avec le fonds Amundi Machina Systematic Equity, Amundi et Machina Capital inaugurent leur partenariat. « Disponible sur la plateforme UCITS d’Amundi Alternatives pour les clients professionnels éligibles (institutionnels, family offices, banques privées, gestionnaires de fortune, gérants d’actifs…), est-il indiqué dans le communiqué de lancement, le fonds poursuit une stratégie systematic equity market neutral. Celle-ci cherchera à identifier les opportunités de trading quantitatif d’actions à moyenne fréquence sur des périodes inférieures à un mois. »

Le fonds, dont la gestion repose sur l’expertise de Machina Capital en investissement systématique et celle d’Amundi en structuration de fonds UCITS alternatifs, a pour ambition de générer de l’alpha, avec une faible corrélation aux actions et aux conditions de marché, en « monétisant » des signaux repérés au moyen de différents modèles.

Ceux-ci s’appuient sur le « machine learning » et des bases de données « historiques » qui couvrent une multitude de cycles et d’environnements de marché. Fidèle à son ADN centré sur l’innovation, l’équipe de Machina Capital vise à introduire une dose de surperformance « unique » et « non corrélée ».

Méthodes mathématiques et statistiques avancées

« Pour ce lancement prometteur, fait remarquer Arnaud de Lasteyrie, CEO et CIO de Machina Capital, l’équipe est ravie de s’associer à Amundi, leader européen de la gestion d’actifs. En tant que gestionnaire axé sur la technologie, Machina exploitera des méthodes mathématiques et statistiques avancées pour offrir des rendements solides ajustés du risque dans un format UCITS, en capitalisant sur la plateforme opérationnelle d’Amundi et son expertise en matière de développement commercial. »

Pour sa part, Nathanaël Benzaken, directeur du développement du métier Actifs réels et alternatifs chez Amundi, fait observer que « ce nouvel ajout à notre gamme des fonds alternatifs UCITS souligne notre longue expérience dans la sélection de stratégies pertinentes et de gestionnaires adéquats dans l’univers de l’investissement alternatif ».

La plateforme UCITS d’Amundi Alternatives est reconnue par la communauté des « hedge funds » comme l’un des plus grands allocataires mondiaux proposant des fonds alternatifs de « forte » conviction, des mandats de conseil et des fonds de fonds.

Fondée en 2017 par des traders de produits dérivés actions et des professionnels de la recherche quantitative, Machina Capital (700 M€ sous gestion au 31 janvier 2025) est basée à Paris. De son côté, Amundi (2.200 Md€ d’encours au 30 septembre 2024 et 5.500 professionnels dans 35 pays travaillant pour 100 millions de clients) fait partie du Top 10 mondial des asset managers.

ML